路透北京11月5日 - 中國境內一年期美元/人民幣掉期 CNY1Y=CFXS 周三衝高至1,480點,為去年6月21日以來新高,因市場預期亞太經合組織(APEC)會議期間人民幣資金料結構性偏緊。
境內美元/人民幣掉期 CNYXSWP=CFXS 的長端實際上自本周一起啟動上漲行情,同期美元/人民幣掉期的短端亦有上漲,但幅度不如長端。
"近期人民幣資金有點緊張,今天(美元/人民幣掉期)短期限往上走了一些,...APEC這幾天市場有結構性的人民幣緊張,今天是這個原因。"一外資行交易員稱。
11月5日-11日,中國將在北京主辦2014年APEC領導人會議周活動。期間,11月5日-6日舉行最後一次高官會,11月7日-8日舉行APEC第26屆部長級會議,11月10日-11日舉行APEC第22次領導人非正式會議。
一股份制行外匯交易主管稱,在APEC期間,人民幣稍微有點緊張,其次是上周五國際美元上漲比較厲害,很多做空美元的機構在周一周二的時候回補頭寸,導致美元/人民幣掉期點子明顯上升。
中國銀行間資金市場周三主要回購利率 CNREPO=CFXS 穩步小降;整體資金面仍寬鬆,但隔夜品種供給略顯緊俏,因APEC領導人會議開始,部分政策性銀行由於調休等因素,傾向將融出期限拉長,長期資金供給偏多。
他並認為,中期來看,未來一年期美元/人民幣掉期維持在目前高位,或者繼續有所上漲並不奇怪。本質上的驅動因素在外圍,尤其是美元走強,境內美元流動性增多,利率下降。目前可以觀察到的是境內美元利率的個別期限有下降的跡象,但還並不明顯。
今日一周期美元/人民幣掉期 CNYSW=CFXS 升水報於41.5個點子,較前兩天有所上升。
中國人民幣兌美元 CNY=CFXS 周三跟隨中間價小幅走升。交易員指出,市場整體供求關係比較均衡,日間交投清淡,預計在APEC會議期間匯價將維持偏穩定走勢。(完)
(發稿 李文科; 審校 張喜良)