在美國貨幣市場，隨著月底和第三季度的結束，擔保隔夜融資利率（SOFR）週一出現顯著上升，反映短期流動性出現震倉。
SOFR是以美國國債作為抵押品借入隔夜現金成本的基準，從之前的4.84%攀升至4.96%。
這次SOFR的飆升是自2020年3月以來，除聯邦儲備局政策利率變動外，單日最大漲幅。
該利率比聯邦儲備局向銀行支付的準備金利息（IORB）高出6個點子，表明融資出現壓力。
同時，DTCC GCF Treasury Repo Index（美國國債一般抵押品融資（GCF）回購合約的平均日利率指標）週一也上升至5.221%。這一利率比IORB高出32個點子，進一步顯示融資市場的壓力。
Wells Fargo的策略師指出，"回購市場的動盪"表明融資壓力增加。歷史上，回購協議（repo）價格上漲可能意味著現金短缺，這對華爾街的融資至關重要。這種情況此前曾促使聯邦儲備局在2019年9月向回購市場注入流動性。
Barclays的利率策略師解釋說，由於季度末的資產負債表報告，回購利率通常會上升，這導致交易商限制其對盤活動。然而，週一借貸利率的快速攀升表明，銀行的資產負債表容量"遠低於預期，且成本顯著更高"。
Reuters為本文提供了報導。
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