Investing.com – 就在美聯儲采取緊急降息措施以增強市場信心之前,牛市期間曾經最熱門的壹個交易正卷土重來——做空波動性。
- 周壹,CBOE恐慌指數看跌期權與看漲期權之間的比率升至2.5,為2011年以來的最高水平,表明大量投資者押註波動性將回落。
- 在被動交易領域裏,杠桿式VIX期貨空頭倉位已飆升至壹年多以來的最高水平,VelocityShares Daily 2x VIX (NASDAQ:TVIX)(兩倍做多VIX波動率指數)約22%為空倉,較壹周前增長4%。
- 在散戶中更為常見的另壹種做空波動性策略也受到關註。過去兩個交易日,ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (NYSE:SVXY)——最大的做空波動性ETF流入了近1.34億美元,為2018年初以來的最大兩日成交量。
- 在上周五飆升至49.48之後,周二VIX恐慌指數收於36.82。
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(編輯:莫寧)