智通財經APP獲悉,6月7日,深交所就《深圳證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見。一是明確程序化交易重點監控事項。本所對程序化交易實行實時監控,重點監控瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓、短時間大額成交等異常交易行爲。二是明確機構合規風控要求。機構投資者應當對程序化交易進行全程管理,建立健全合規風控制度和交易監控系統,有關責任人員應當對交易合規性進行審查、監督和檢查。
三是明確會員拒絕委託的情形。客戶存在拒不履行報告義務、拒絕配合覈查和檢查等情形的,會員應當拒絕其交易委託或撤銷相關申報。四是明確會員及使用交易單元的其他機構應當將程序化交易納入異常交易監控,及時識別、管理和報告自身或者客戶的異常交易行爲。五是明確程序化交易導致證券交易出現重大異常波動,或者因不可抗力等突發性事件可能影響交易正常進行的,本所可以按照業務規則採取暫停交易、停牌停市等處置措施。
原文如下:
關於就《深圳證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)》公開徵求意見的通知
各市場參與人:
爲加強證券市場程序化交易監管,促進程序化交易規範發展,維護證券交易秩序和市場公平,按照中國證監會統一部署,本所起草了《深圳證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)》,現向社會公開徵求意見。
有關意見或建議請以電子郵件形式於2024年6月14日前反饋,電子郵箱:jyjgb@szse.cn。
附件:1.深圳證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)
2.《深圳證券交易所程序化交易管理實施細則(徵求意見稿)》起草說明
深圳證券交易所
2024年6月7日
本文選自:深交所官網,智通財經編輯:張計偉。