中國外匯：央行9月末外匯遠期空頭頭寸大增近六成至453億美元

路透北京10月31日 - 中國央行周一公布外幣資產預定短期流出淨額數據顯示，截至9月末央行共持有外幣對本幣遠期合約和期貨合約空頭頭寸453.01億美元，較上月289億美元大擴近六成，為央行披露該數據以來首次變動，此前空頭頭寸連續半年持平；以SDR(特別提款權)計值的空頭頭寸規模為324.55億SDR。本月仍無多頭頭寸。

央行網站公布的國際儲備與外幣流動性數據模板表格顯示，9月空頭頭寸依舊為三個月至一年的期限，而多頭頭寸維持在零。9月末與逆回購有關的外幣流入為241.38億美元，較上月末409.56億美元減少41.06%，以SDR計值為172.93億SDR。

除了按照美元標價外，央行從今年4月開始，增加以IMF特別提款權(SDR)公布相關數據。9月美元與SDR的折算匯率為0.716428。

中國央行此前表示，外幣對本幣的遠期和期貨空頭頭寸主要反映了央行為滿足企業外幣負債套期保值需求而與商業銀行開展的外匯遠期操作，將繼續按實需原則提供遠期避險產品，央行遠期操作對未來外匯儲備規模的影響較小。

路透此前報導指出，中國央行正在遠掉市場玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在與市場主體加強溝通的同時，通過掉期市場獲得外匯流動性，為即期市場提供彈藥，“以時間換空間”有效緩解外儲銳減的風險，以最小的成本令貶值預期消弭于無形。

更多細節，請點選央行網站：http://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/resource/cms/2016/10/2016103116293931654.xls

(發稿 孫琦子; 審校 曾祥進)