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匯市波動預警!G10貨幣本周要當心這一風險因素!

發布 2024-4-8 下午08:06
匯市波動預警!G10貨幣本周要當心這一風險因素!
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G10貨幣本周將迎來大規模到期期權,市場應予以關注。未來一周,部分重要期權到期可能會對匯價走勢產生影響。具體來說,對即將到期的外匯期權進行現匯對沖可能會增加附近的支撐/阻力,並對行權價附近的現匯構成引力或限制。



對於歐元/美元,周一到期的期權主要集中在1.0750(10億歐元)和1.0790-1.0800(13億歐元)。周二在1.0800有7億歐元到期。周三在1.0695-1.0700間有8.21億歐元到期,同時在1.0900和1.0950分別有14億和16億歐元到期。周四,期權到期規模進一步擴大,包括1.0700(21億歐元)、1.0750(9億歐元)、1.0800-1.0815(41億歐元)、1.0865(12億歐元)、1.0925-1.0935(28億歐元)和1.0945-1.0950(26億歐元)。周五,最大規模的期權到期集中在1.0700(23億歐元)、1.0750(13億)、1.0820-1.0830(8億)和1.0950(10億歐元)。

對於英鎊/美元,周一到期的期權主要集中在1.2630(4.76億英鎊)。周二,期權到期規模擴大至1.2750-1.2755(5.92億英鎊)。周三,期權到期主要集中在1.2675(7.56億英鎊)和1.2750(4.36億英鎊)。周四,期權到期規模進一步擴大,包括1.2540-1.2550(5.64億英鎊)和1.2570-1.2575(6億英鎊)。周五,期權到期主要集中在1.2590-1.2600(8.91億英鎊)、1.2750(8.97億英鎊)和1.2780(4.74億英鎊)。

澳元/美元方面,周二到期期權規模最大,主要集中在0.6615-0.6620(15億澳元)。周三,期權到期規模進一步擴大至0.6645-0.6655(18億澳元)。周五,期權到期主要集中在0.6515-0.6525(8.36億澳元)。

此外,歐元/澳元周二在1.6550有5億歐元期權到期。新西蘭元/美元周四在0.5955有13億新西蘭元到期,同時在0.6105有29億新西蘭元到期。美元/日圓方面,周一到周五均有大規模期權到期,主要集中在151.00-151.50和152.00等關鍵點位。

市場參与者應密切關注這些到期期權的行權情況,以評估其對匯價走勢的潛在影響。

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