在全球市場波動之際，趨勢跟隨型對沖基金因紐西蘭元和日本股票及債券的持倉而在8月份遭受損失。
根據Societe Generale的數據，這些基金持有日本政府債務、美國股票以及澳大利亞和紐西蘭貨幣的多頭頭寸。雖然未披露具體頭寸性質是看漲還是看跌，但當月表現最差的投資包括10年期日本政府債券、Nikkei 225指數、紐西蘭元以及德國和意大利股市。
相反，全年一直無利可圖的交易，如墨西哥比索、英鎊、歐元、混合汽油和美國2年期國債，在8月轉為盈利。這一轉變源於大規模套利交易的平倉，即使用低收益貨幣投資高收益資產，導致股價下跌、波動性增加和對沖基金拋售的反饋循環。儘管如此，全球股市在月底恢復至歷史新高。
一些趨勢跟隨型對沖基金，包括Eclipse Capital Management、Drury Capital Management和SEB Asset Management，在這段動盪期間表現下降超過10%。儘管如此，截至8月底，Drury Capital Management和SEB Asset Management仍分別保持3.45%和0.57%的年初至今收益。
相比之下，從事短期交易的對沖基金表現較好，Revolution Capital Management、Altiq和Crabel Capital Management等公司報告8月份的正面表現在3.8%至4.5%之間。Altiq拒絕就這些數字發表評論，其他基金的回應尚未立即獲得。
Reuters為本文做出貢獻。
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