智通財經APP獲悉，上海證券發佈基金研究報告稱，二季度各類型主動權益基金平均收益率均未取得正，普通股票基金與偏股混合基金及靈活配置混合基金平均收益率都有所回撤，分別爲2.82%、2.36%和1.19%。二季度指數型基金平均收益爲-3.71%，較一季度回撤幅度收窄。2024年二季度，主動權益基金重倉行業持股市值佔重倉股總市值比例前三分別爲電子、食品飲料與電力設備及新能源，分別佔比15.43%、13.72%和12.79%；增持行業前三分別爲食品飲料、汽車及輕工製造等行業，分別增持1.71%、0.13%和0.07%。減持行業前三分別爲電力設備及新能源、有色金屬與醫藥等行業，分別減持0.47%、0.33%和0.28%。
2024年二季度基礎市場概況：
市場業績回顧： 2024年二季度，除恆生指數外，大盤指數仍處於下跌趨勢，上證指數下跌2.43%，深證成指下跌5.87%，創業板指數下跌7.41%。總體看，滬深300跌幅最小，本期下跌2.14%。銀行、電力及公共事業、交通運輸、煤炭板塊漲幅明顯。
市場資金流向：2024年二季度北向資金重點流向有色金屬板塊。北向資金流入前三的板塊分別爲有色金屬、電子、銀行等板塊，分別流入102.48億元、88.29億元、85.31億元；北向資金流出前三的板塊分別爲食品飲料、家電汽車等板塊，分別流出199.75億元、113.93億元、92.94億元。
公募基金規模情況：公募基金總規模持續增大，債券基金規模增長較大，基金公司管理規模頭部聚集效應明顯。截至2024年二季度，公募基金總規模爲30.71萬億元，較上季度末的28.83萬億增長了1.89萬億元。貨幣、股票、混合、債券、QDII基金的規模分別爲13.19萬億、2.83萬億、3.34萬億、10.60萬億，0.44萬億。股票、債券、另類投資和QDII基金規模上漲，其中份額增長最大的爲債券基金，增長了1.27萬億元。從基金公司管理規模來看，總規模在5000億以上的基金公司有22家，1000-5000億的共36家，100-1000億的共78家。頭部公司規模佔市場總規模比重大，規模排名前30的公司總規模佔比74.73%，集聚效應明顯。
主動權益基金：
業績表現：2024年二季度各類型主動權益基金平均收益率均未取得正，普通股票基金與偏股混合基金及靈活配置混合基金平均收益率都有所回撤，分別爲2.82%、2.36%和1.19%。
倉位變化：普通股票基金與偏股混合基金倉位較一季度小幅下降；靈活配置混合基金倉位較上季度末平均倉位下降了9.14%。
行業分佈：主動權益基金重倉行業持股市值佔重倉股總市值比例前三分別爲電子、食品飲料與電力設備及新能源，分別佔比15.43%、13.72%和12.79%；增持行業前三分別爲食品飲料、汽車及輕工製造等行業，分別增持1.71%、0.13%和0.07%。減持行業前三分別爲電力設備及新能源、有色金屬與醫藥等行業，分別減持0.47%、0.33%和0.28%。
被動權益基金：
整體表現：2024年二季度指數型基金平均收益爲-3.71%，較一季度回撤幅度收窄。
一、基礎市場概況
1.1市場業績回顧
2024年二季度，除恆生指數外，大盤指數仍處於下跌趨勢，上證指數下跌2.43%，深證成指下跌5.87%，創業板指數下跌7.41%。總體看，滬深300跌幅最小，本期下跌2.14%。
2024年二季度中信一級行業指數多數有回撤；銀行、電力及公共事業、交通運輸、煤炭板塊漲幅明顯，分別上漲7.63%、5.22%、2.71%、2.33%，綜合、消費者服務、傳媒及商貿零售板塊有較大回撤，分別爲25.43%、20.38%、19.80%、16.23%。
1.2市場資金流向
2024年二季度，絕大多數板塊淨主動買入爲負，只有銀行板塊是淨流入。銀行板塊流入金額爲272.35億元；計算機、機械、電子板塊流出金額最多，分別流出1473.96億元、1409.51億元、1230.15億元。
2024年二季度北向資金重點流向有色金屬板塊。北向資金流入前三的板塊分別爲有色金屬、電子、銀行等板塊，分別流入102.48億元、88.29億元、85.31億元；北向資金流出前三的板塊分別爲食品飲料、家電汽車等板塊，分別流出199.75億元、113.93億元、92.94億元。
1.3公募基金規模
截至2024年二季度，公募基金總規模爲30.71萬億元，較上季度末的28.83萬億增長了1.89萬億元。貨幣、股票、混合、債券、QDII基金的規模分別爲13.19萬億、2.83萬億、3.34萬億、10.60萬億，0.44萬億。股票、債券、另類投資和QDII基金規模上漲，其中份額增長最大的爲債券基金，增長了1.27萬億元；混合、FOF基金規模發生下跌，其中總規模減少最多的是混合基金，總規模減少了0.14萬億元。
截至2024年二季度末，總規模在5000億以上的基金公司有22家，1000-5000億的共36家，100-1000億的共78家。頭部公司規模佔市場總規模比重大，規模排名前30的公司總規模佔比74.73%，集聚效應明顯。
二、主動權益基金
2.1業績表現
2024年二季度各類型主動權益基金平均收益率均未取得正，普通股票基金與偏股混合基金及靈活配置混合基金平均收益率都有所回撤，分別爲2.82%、2.36%和1.19%。
2024年二季度收益率較好與較弱的主動權益基金如下圖所示。
2.2倉位變化
截至2024年二季度，普通股票基金與偏股混合基金倉位較一季度小幅下降；靈活配置混合基金倉位較上季度末平均倉位下降了9.14%。
2.3行業分佈
截至2024年二季度，主動權益基金重倉行業持股市值佔重倉股總市值比例前三分別爲電子、食品飲料與電力設備及新能源，分別佔比15.43%、13.72%和12.79%；增持行業前三分別爲食品飲料、汽車及輕工製造等行業，分別增持1.71%、0.13%和0.07%。減持行業前三分別爲電力設備及新能源、有色金屬與醫藥等行業，分別減持0.47%、0.33%和0.28%。
三、被動權益基金
2024年二季度指數型基金平均收益爲-3.71%，較一季度回撤幅度收窄。
2024年二季度收益率較好與較弱的被動權益基金如下圖所示：
