路透北京12月10日 - 中國外匯交易中心周一稱，調整交易中心外匯掉期曲線計算方案，交易系統詢價雙邊報價不再納入USD.CNY外匯掉期曲線樣本，增加異常報價過濾機制，並從2018年12月10日（周一）起發布基於新方案的外匯掉期曲線。
外匯交易中心刊登通知稱，為進一步體現外匯掉期曲線的基準性，提升其價格代表性，交易中心對外匯掉期曲線計算方案進行了完善。
相比原有方案,調整要點如下：
--USD.CNY外匯掉期曲線數據樣本由成交價、交易中心詢價雙邊報價、C-Swap訂單報價、貨幣經紀意向報價調整為成交價、C-Swap訂單報價、貨幣經紀可成交報價、貨幣經紀意向報價,交易系統詢價雙邊報價不再納入USD.CNY外匯掉期曲線樣本。
--USD.CNY外匯掉期曲線算法調整為根據C-Swap訂單報價、貨幣經紀可成交報價計算出可成交代表性價格，報買掉期點和報賣掉期點優先選用可成交代表性價格，可成交代表性價格缺失或價差過大時，選用貨幣經紀意向報價。
--增加異常報價過濾機制，根據外匯掉期曲線歷史波動方差，按照一定置信水平，確定當日的報價正常波動範圍，該範圍以外的報價被判為異常價格。（完）
更多細節，請點選中國外匯交易中心的網站(www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20181210/1214962.html)
(發稿 李文科; 審校 吳雲凌)
外匯交易中心刊登通知稱，為進一步體現外匯掉期曲線的基準性，提升其價格代表性，交易中心對外匯掉期曲線計算方案進行了完善。
相比原有方案,調整要點如下：
--USD.CNY外匯掉期曲線數據樣本由成交價、交易中心詢價雙邊報價、C-Swap訂單報價、貨幣經紀意向報價調整為成交價、C-Swap訂單報價、貨幣經紀可成交報價、貨幣經紀意向報價,交易系統詢價雙邊報價不再納入USD.CNY外匯掉期曲線樣本。
--USD.CNY外匯掉期曲線算法調整為根據C-Swap訂單報價、貨幣經紀可成交報價計算出可成交代表性價格，報買掉期點和報賣掉期點優先選用可成交代表性價格，可成交代表性價格缺失或價差過大時，選用貨幣經紀意向報價。
--增加異常報價過濾機制，根據外匯掉期曲線歷史波動方差，按照一定置信水平，確定當日的報價正常波動範圍，該範圍以外的報價被判為異常價格。（完）
更多細節，請點選中國外匯交易中心的網站(www.chinamoney.com.cn/chinese/rdgz/20181210/1214962.html)
(發稿 李文科; 審校 吳雲凌)