衡量看漲期權和看跌期權的美元/日元1個月風險逆轉率週二升至-2.17,創2月27日以來的最高水平。期權市場指標在3月16日跌至-11.10。 該指數從-11.10飆升至-2.17表明美元兌日元看跌押注或看跌期權需求或隱含波動性溢價下降,印證了過去幾周美國股市的複蘇性上漲。 避險貨幣日元的需求在金融市場承壓時通常會上漲。當投資者預計股市將下跌時,他們通常會買入美元兌日元看跌期權,導致風險逆轉率下降。 風險逆轉率仍處於負區域,意味著看跌期權溢價仍高於看漲期權或看漲押注。 風險反轉率
衡量看漲期權和看跌期權的美元/日元1個月風險逆轉率週二升至-2.17,創2月27日以來的最高水平。期權市場指標在3月16日跌至-11.10。 該指數從-11.10飆升至-2.17表明美元兌日元看跌押注或看跌期權需求或隱含波動性溢價下降,印證了過去幾周美國股市的複蘇性上漲。 避險貨幣日元的需求在金融市場承壓時通常會上漲。當投資者預計股市將下跌時,他們通常會買入美元兌日元看跌期權,導致風險逆轉率下降。 風險逆轉率仍處於負區域,意味著看跌期權溢價仍高於看漲期權或看漲押注。 風險反轉率