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什麼信號?美國短期利率市場出現有史以來最大規模期貨交易

發布 2024-9-26 上午11:50
什麼信號?美國短期利率市場出現有史以來最大規模期貨交易
BCOMSP
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智通財經獲悉,週三,美國短期利率市場出現了大規模交易。分析指出,這可能是投資者直接押注美聯儲今年的寬鬆程度低於目前的預期,這也可能是投資者在獲利了結並平倉其多頭頭寸,因該合約交投接近年度高位。截至發稿,美盤期間約有11.8萬份合約易手,這是美國期貨市場有史以來最大的一筆此類交易。大宗交易與有擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鉤,該利率的表現與美聯儲貨幣政策的近期走勢密切相關。掉期交易員推測,2024年將再降息約75個基點,比政策制定者宣佈的再降息50個基點的目標要早。

芝加哥商品交易所(CME)證實,這是該產品迄今規模最大的一次交易。大宗交易是私下協商的單一價格交易,通常由機構投資者使用,他們優先考慮規模而不是價格敏感性。這一金額超過了4月份的75000筆交易,這是同一份2024年12月SOFR期貨合約的買家。許多此類合約的交易都是匿名的,因此很難確定這些押注背後的公司。

大宗交易後不久,2024年12月SOFR的基礎價格大幅下跌,表明該交易是賣方發起的。2年期美國國債收益率迅速逆轉,升至當日高點,該收益率最近一直徘徊在2022年低點附近。

在9月初,出現了大量買盤,比周三的價格低了約20個點。在11.8萬份期貨合約的規模下,該賭注相當於每變動一個基點的風險權重約爲300萬美元。在這種規模的交易中,20個基點的變動就相當於6000萬美元的利潤。芝加哥商品交易所在亞洲早盤公佈的初步未平倉合約價格上漲,對一些交易員來說,這可能意味着一個新的頭寸,儘管漲幅不大。

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