智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，總部位於日本的金融巨頭野村(NOMURA HOLDINGS INC)公佈了截至2024年3月31日第一季度的持倉報告(13F)。
最新數據顯示，野村Q1持倉總市值爲400億美元，上一季度則爲369億美元，環比增長8.4%。野村在Q1的投資組合中新增了423只標的，增持428只標的，減持615只標的，清倉594只標的;其中前十大持倉標的佔總市值的38.52%，持倉相對集中。
在野村前十大重倉股中，集中在指數期權以及IT股票類別，指數期權在前十大持倉中佔比較高。野村Q1買入納指100 ETF的雙向期權(double option)——即同時購入某一標的的看漲與看跌期權——構建了多頭跨式策略(long straddle)，以期在證券或期貨價格劇烈漲跌變化時實現獲益。其次，野村同時賣出標普500指數ETF看漲與看跌期權——構建了空頭跨式策略(short straddle)，意味着野村可能認爲標普500指數ETF對應的標普500指數後市波動率將大幅降低;這種策略適用於預期市場將保持橫盤趨勢，即對應指數的波動率較低、沒有大幅波動的情形。
其中，野村主要持有的基礎標的個股爲美元樹(DLTR.US)、高知特(CTSH.US)，分別佔到投資組合比例的3.61%、2.43%，分別位於第五與第八位，其中，高知特持倉數量環比飆升，佔投資組合比例更是直接上升2.43%。
其次，Facebook和Instagram母公司Meta Platforms(META.US)看漲期權位列第一，持倉約840.2萬股，持倉市值約40.8億美元，佔投資組合比例爲10.19%，持倉數量較上季度下降19.2%。Meta看跌期權也遭野村大幅減持，增持幅度較上季度下降9.85%，該看跌期權位列野村第六大重倉行列。值得注意的是，野村Q1同時減持Meta看漲與看跌期權——構建空頭跨式策略——說明這意味着該投行認爲Meta股價波動幅度較小。
此外，臺積電看跌期權(TSM.US)持位列第四，持倉約1067.5萬股，持倉市值約14.6億美元，佔投資組合比例爲3.63%，持倉數量較上季度增加1.45%。臺積電看漲期權也獲野村大幅增持，持倉數量環比飆升835%，位列第七大重倉標的。野村在一季度同時買入了臺積電的看漲與看跌期權——構建多頭跨式策略，而看漲期權的買入數量遠高於看跌期權，這說明野村在一季度押注臺積電股價將大幅波動且偏向於上漲。
從持倉比例變化來看，野村前五大買入標的分別是：高知特(CTSH.US)、Invesco納指100ETF看跌期權(QQQ.US,PUT)、臺積電(TSM.US)、黑石(BX.US)、Invesco納指100ETF看漲期權(QQQ.US,CALL)。在新建倉方面，野村一季度主要買入了兩家IT公司森薩塔科技(ST.US)、新聚思(SNX.US)。
前五大賣出標的包括：SPDR標普500指數ETF看跌期權(SPY.US,PUT)、西部數據(WDC.US)、SPDR標普500指數ETF看漲期權(SPY.US,CALL)、微軟看漲期權(MSFT.US,CALL)、梅西百貨(M.US)。
